迪延阿貴廟位于內(nèi)蒙古鄂爾多斯棋盤井鎮(zhèn)烏仁都西嘎查境內(nèi)烏仁都西山腳下。迪延阿貴系蒙古語，漢意為坐禪洞。這里古剎殿堂，金碧輝煌；峭壁立崖，洞穴密布；礦泉叮咚，溪水淙淙，給人們名山藏古寺之感。

相傳很早以前，在迪延阿貴廟所在山谷中，每到黃昏時就隱隱約約傳出鑼鼓聲和眾僧誦經(jīng)之神，卻不見寺廟和僧人。有一天，一個獵人在山中打獵，忽見北山腰中走出一個老太婆往南走下。而南山腰中又走出一個老太爺往北走下。他倆在山谷中的一塊平地上相遇之后，并肩而坐，念經(jīng)修行。到了傍晚，各自走向自己來的方向，一會兒消失的無影無蹤。據(jù)說很多人都見過此情景。

迪延阿貴廟原為自然洞穴區(qū)。1921年，鄂托克旗著名醫(yī)專家、精通五明經(jīng)典的哲人學者扎拉森敖斯爾班哲達（班哲達是對道行學識高的喇嘛的尊稱）來到阿爾巴斯山尋找修行之處。有一天，他牽著馬在山谷中行走，天高日麗，無一絲風。他馬鞍上搭著的坐墊突然飄落在地上。他抬頭望四周，卻看見四面八有巍峨聳立的八座山峰，猶如佛祖的蓮花座。他立刻悟到這是佛爺?shù)闹家猓桶炎鴫|鋪起來，坐上去準備誦經(jīng)。這時有一位牧民少婦送來一桶鮮奶。他認為這是吉祥如意的好兆頭，便打坐誦經(jīng)。午夜一聲巨響，山崖崩塌。第二天早上一看，蹦塌的巖石中發(fā)現(xiàn)有一尊自然形成的納若行空佛母像。扎拉森敖斯爾在找到佛像的地方壘起敖包，把納若行空佛母石像供奉于敖包傍的石洞之中。扎拉森敖斯爾認定這里是他傳經(jīng)說教的地方，于是決定在此修建佛教殿堂，并賜名陰陽極樂寺，成為我國祭奉勝樂金剛的四大圣地之一。從此，迪延阿貴廟名揚四方。

迪延廟由大經(jīng)殿、壇城殿、舍利殿等建筑和勝樂金剛洞、納若行空佛母洞、蓮花生洞、度母洞、不動佛洞、藥師洞、時輪金剛洞、彌勒佛洞……等十三個石窟及敖包、紅塔、尊勝佛母塔等組成。